中国银行业从业人员资格认证考试

风险管理科目考试大纲

1. 商业银行风险管理基础

1.1风险与风险管理

1.1.1风险与收益 1.1.2风险管理与商业银行经营 1.1.3商业银行风险管理的发展

1.2商业银行风险的主要类别

1.2.1信用风险 1.2.2市场风险 1.2.3操作风险 1.2.4流动性风险 1.2.5国家风险 1.2.6声誉风险 1.2.7法律风险 1.2.8战略风险

1.3商业银行风险管理的主要策略 1.3.1风险分散 1.3.2风险对冲 1.3.3风险转移 1.3.4风险规避 1.3.5风险补偿

1.4商业银行风险与资本 1.4.1资本的概念和作用 1.4.2监管资本与资本充足率要求 1.4.3经济资本及其应用

1.5风险管理常用的概率统计知识 1.5.1基本概念 　　概率 　　随机事件 　　随机变量 　　离散型随机变量的概率分布 　　连续型随机变量的概率分布 　　随机变量的期望值和方差 1.5.2常用统计分布 　　均匀分布 　　二项分布 　　正态分布

1.6风险管理的数理基础 1.6.1收益的的计量 　　绝对收益 　　百分比收益率 　　对数收益率 1.6.2风险的量化原理 　　预期收益率和方差计算 　　风险分散原理 　　风险分散的数理逻辑 1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式 　　变化率和导数 　　泰勒展式的近似程度

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来源:中国银行业协会